Primero, asamos todas las verduras en el horno. Para ello, las envolvemos por separado en papel de aluminio salpimentándolas y añadiendo un chorrito de aceite de oliva, pasando a introducir los paquetes en el horno a 180 º C durante 1 hora más o menos. También podemos asar las verduras en leña o en una plancha, prescindiendo en este caso del aluminio. Una vez las verduras estén asadas, las pelamos sacando también las posibles pepitas, juntando todo en un bol junto con los huevos, la nata y un pellizco de sal. Trituramos con la batidora eléctrica hasta conseguir una mezcla homogénea e introducimos dicha mezcla en un molde de pastel (mejor si es de silicona), tapándolo y horneándolo al baño maría durante una hora a 160 º C. Una vez cuajado este pastel de verduras, dejamos que entibie y enfriamos en la nevera.

Mientras el pastel se hornea, preparamos la mahonesa de anchoas. Para ello, elaboramos la mahonesa de un huevo. Por otro lado, aplastamos en el mortero las anchoas hasta que estas queden hechas puré. Mezclamos con la mahonesa que habíamos preparado y ya tenemos listo el plato para montar.